売買のサインに合わせて機械的に取引

過去のデータや数学的な統計で分析

日経225先物取引で注目の投資手法として「システムトレード」が注目されています。

システムトレードとは元々プロのトレーダーが使用していた手法で、過去のデータや数学的な統計分析から自分だけのシステムを構築して、それに従って売買のタイミングを決定し注文を出すという仕組みです。

”システム”というと機械を用いた取引のようなイメージがありますが、それはロボットトレーディング(自動売買)と呼ばれるもので、システムトレードは”売買の判断を機械的に行なう”という「決まり」のようなものと考えると分かりやすいでしょう。

システム通りに機械的に毎日売買を繰り返し、その結果をまた検証していくことでより「勝つ」確率の高いトレードを目指していくのです。

日経225システムトレードの役割

システムトレードに対して、個人の感情や経験(カン)をによって売買する手法を「自己裁量トレード」といい、個人投資家を含めほとんどの市場参加者がこの手法で売買をしています。

ですが、実はプロトレーダーでさえもこうした「自己裁量トレード」だけで優れた結果を出す人はほとんどいないそうです。(相場参加者の90%もが損失で資金を失っているとも言われています。)

その原因は、『もっと儲けたい、稼ぎたい』という人間の感情が、マーケットでの正しい(とるべき)行動をジャマしてしまうからです。

システムトレードは、個人の感情や直感という不安定なものや、誰でも得られる情報などに流されて正しい投資判断ができなくならないよう「ココロの羅針盤」的な役割を果たすものです。

もちろん、最終的に売買注文を出すのはあくまで人間なので、システムを構築した以上はそれに従って厳密に運用を行なう必要があります。